3 Kreditrisiken
Der Vermeidung von Kreditverlusten und der Früherkennung von Ausfallrisiken kommt innerhalb des Kreditrisikomanagements eine entscheidende Bedeutung zu. Neben einem systematischen Risiko- / Rendite-Management auf Einzelkreditebene verfolgt die LLB-Gruppe eine proaktive Steuerung ihrer Kreditrisiken auf Kreditportfolioebene. Im Vordergrund stehen eine Senkung des Gesamtrisikos durch Diversifikation sowie eine Verstetigung der erwarteten Renditen.
3.1 Kreditrisikomanagement
Prozesse und organisatorische Strukturen stellen sicher, dass Kreditrisiken identifiziert, einheitlich bewertet, gesteuert und überwacht werden sowie Teil der Risikoberichterstattung sind.
Die LLB-Gruppe übt das Kreditgeschäft für Privat- und Firmenkunden grundsätzlich auf besicherter Basis aus. Der Prozess der Kreditgewährung basiert auf einer eingehenden Beurteilung der Bonität des Schuldners, der Werthaltigkeit und des rechtlichen Bestandes der Sicherheiten sowie auf der Risikoeinstufung im Ratingverfahren durch erfahrene Kreditspezialisten. Kreditgenehmigungen unterliegen einer festgelegten Kompetenzordnung. Ein wesentliches Merkmal des Kreditgenehmigungsverfahrens ist die Trennung zwischen Markt und Marktfolge.
Darüber hinaus tätigt die LLB-Gruppe Geschäfte mit Banken auf gedeckter und ungedeckter Basis. Dabei werden für jede Gegenpartei individuelle Risikolimiten genehmigt.
3.2 Bewertung von Kreditrisiken
Die konsistente Bewertung der Kreditrisiken stellt eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Risikomanagement dar. Das Kreditrisiko kann dabei in die Komponenten Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote bei Ausfall und erwartete Höhe der Forderung zum Zeitpunkt des Ausfalls unterteilt werden.
Ausfallwahrscheinlichkeit
Die LLB-Gruppe beurteilt die Ausfallwahrscheinlichkeit einzelner Gegenparteien anhand diverser interner Ratingverfahren. Diese sind auf die unterschiedlichen Charakteristika des Kreditnehmers abgestimmt. Die für das Kreditrisikomanagement verwendeten Ratings gegenüber Banken und Schuldtiteln basieren auf externen Ratings von anerkannten Ratingagenturen.
Die Überleitung der internen zu den externen Ratings erfolgt anhand nachstehender Masterskala.
Verlustquote
Die Verlustquote bei Ausfall wird durch den Besicherungsanteil sowie die Kosten der Sicherheitenverwertung beeinflusst. Sie wird in Prozent des jeweiligen Engagements ausgedrückt.
Die Verlustpotenziale auf Portfolioebene werden bei der LLB-Gruppe folgendermassen unterteilt:
Download |
LLB-Rating |
Beschreibung |
Externes Rating (Moody’s) ** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
1 bis 4 |
Investment Grade |
AAA, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3 |
||||||
5 bis 8, nicht geratet * |
Standard Monitoring |
Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 |
||||||
9 bis 10 |
Special Monitoring |
B3, Caa, Ca, C |
||||||
11 bis 14 |
Sub-standard |
Default |
Erwarteter Verlust
Der erwartete Verlust ist ein zukunftsbezogenes, statistisches Konzept, mit dem die LLB-Gruppe die durchschnittlichen, jährlich anfallenden Kosten schätzt, wenn Positionen des aktuellen Portfolios als gefährdet eingestuft werden. Er errechnet sich aus dem Produkt der Ausfallwahrscheinlichkeit einer Gegenpartei, dem erwarteten Kreditengagement gegenüber dieser Gegenpartei zum Zeitpunkt des Ausfalls sowie der Höhe der Verlustquote.
Value-at-Risk-Ansatz
Der Value-at-Risk-Ansatz zielt darauf ab, das Ausmass von Schwankungen in den eingetretenen Kreditverlusten mittels eines statistischen Modells zu erfassen und die Veränderung des Risikostatus des Kreditportfolios darzustellen.
Szenario-Analyse
Das Modellieren extremer Kreditverluste erfolgt anhand von Stressszenarien, die es ermöglichen, unter Berücksichtigung der bestehenden Risikokonzentration die Auswirkungen von Schwankungen der Ausfallraten und der zur Sicherung übereigneten Vermögenswerte in jedem Portfolio zu bewerten.
3.3 Steuerung von Kreditrisiken
Das Steuern von Kreditrisiken hat die Aufgabe, die Risikosituation der LLB-Gruppe aktiv zu beeinflussen. Dies erfolgt mittels eines Limitensystems, eines risikoadjustierten Pricings, durch die Möglichkeit des Einsatzes von Instrumenten zur Risikoabsicherung sowie der gezielten Rückführung von Engagements. Die Risikosteuerung findet sowohl auf Einzelkredit- als auch auf Portfolioebene statt.
Risikobegrenzung
Zur Begrenzung der Kreditrisiken verfügt die LLB-Gruppe über ein umfassendes Limitensystem. Neben der Limitierung von einzelnen Kundenrisiken setzt die LLB-Gruppe zur Vermeidung von Konzentrationsrisiken Limiten auf Länder, Segmente und Branchen aus.
Risikominderung
Als risikomindernde Massnahme wendet die LLB-Gruppe hauptsächlich Besicherungen von Krediten in Form von grundpfändlichen Sicherstellungen und finanziellen Sicherheiten an. Bei Finanzsicherheiten in Form von marktgängigen Wertschriften wird deren Belehnungswert durch Anwendung von Abschlägen festgesetzt, deren Höhe sich nach der Qualität, Liquidität, Volatilität und Komplexität der einzelnen Instrumente richtet.
Derivate
Zur Risikominderung kann die LLB-Gruppe auch Kreditderivate einsetzen. In den vergangenen Jahren wurde diese Möglichkeit nicht genutzt.
3.4 Überwachung und Reporting der Kreditrisiken
Die Organisationsstruktur der LLB-Gruppe stellt sicher, dass zwischen Bereichen, welche die Risiken verursachen (Markt), sowie jenen Bereichen, welche die Risiken bewerten, steuern und überwachen (Marktfolge), eine Trennung vollzogen wird.
Die einzelnen Kreditrisiken werden mittels eines umfassenden Limitensystems überwacht. Überschreitungen werden umgehend den entsprechenden Kompetenzträgern gemeldet.
3.5 Risikovorsorge
Überfällige Forderungen
Eine Forderung ist überfällig, wenn eine wesentliche Verbindlichkeit eines Schuldners gegenüber dem Kreditinstitut ausstehend ist. Der Überzug beginnt mit dem Tag, an dem der Kreditnehmer ein zugesagtes Limit überschritten, Zinsen oder Amortisationen nicht gezahlt oder einen nicht genehmigten Kredit in Anspruch genommen hat.
Forderungen die mehr als 90 Tage überfällig sind, werden einzelwertberichtigt.
Ausfallgefährdete Forderungen
Als ausfallgefährdet gelten Forderungen, wenn aufgrund der Bonität des Kunden ein Kreditausfall in naher Zukunft nicht mehr auszuschliessen ist.
Einzelwertberichtigungen
Jede gefährdete Forderung wird einzeln beurteilt. Nachdem eine Sanierungsstrategie sowie eine Schätzung der zukünftig erzielbaren Zahlungseingänge ermittelt sind, wird die Einzelwertberichtigung gebildet.
3.6 Länderrisiko
Ein Länderrisiko entsteht, wenn länderspezifische politische oder wirtschaftliche Bedingungen den Wert eines Auslandsengagements beeinflussen. Es setzt sich aus dem Transferrisiko (z. B. Beschränkung des freien Geld- und Kapitalverkehrs) und den übrigen Länderrisiken (z. B. länderbezogene Liquiditäts-, Markt- und Korrelationsrisiken) zusammen.
Die Länderrisiken werden anhand eines Limitensystems begrenzt und laufend überwacht. Für einzelne Länder werden die Ratings einer anerkannten Ratingagentur herangezogen.
3.7 Maximales Kreditrisiko ohne Berücksichtigung von Sicherheiten
Download |
in Tausend CHF |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
Durchschnitt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften |
|
|
|
|||
Forderungen gegenüber Banken |
3'114'861 |
4'254'074 |
3'684'468 |
|||
Kundenausleihungen |
|
|
|
|||
Hypothekarforderungen |
9'956'289 |
9'548'989 |
9'752'639 |
|||
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
82'441 |
82'975 |
82'708 |
|||
Übrige Forderungen |
1'500'145 |
1'359'526 |
1'429'836 |
|||
Handelsbestände |
|
|
|
|||
Festverzinsliche Wertpapiere |
3'772 |
2'440 |
3'106 |
|||
Derivative Finanzinstrumente |
82'607 |
62'012 |
72'310 |
|||
Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
|
|
|||
Festverzinsliche Wertpapiere |
1'053'057 |
1'072'579 |
1'062'818 |
|||
Total |
15'793'172 |
16'382'595 |
16'087'885 |
|||
|
|
|
|
|||
Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften |
|
|
|
|||
Eventualverpflichtungen |
62'839 |
60'106 |
61'473 |
|||
Unwiderrufliche Zusagen |
254'805 |
275'134 |
264'969 |
|||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen |
9'104 |
8'964 |
9'034 |
|||
Total |
326'748 |
344'204 |
335'476 |
Für die LLB-Gruppe resultiert das grösste Kreditrisiko aus den Forderungen gegenüber Banken sowie aus den Kundenausleihungen. Bei den Kundenausleihungen überwiegen die grundpfandgesicherten Kredite, die im Rahmen der Kreditpolitik an Kunden mit einwandfreier Bonität gewährt werden. Durch das diversifizierte Sicherheitenportfolio mit Liegenschaften im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz wird das Verlustrisiko minimiert. Bankanlagen werden von der LLB-Gruppe sowohl auf gedeckter als auch auf ungedeckter Basis getätigt. Das Verlustrisiko der Blankoanlagen wird einerseits durch eine breite Risikostreuung und andererseits durch strenge Mindestanforderungen an die Gegenparteien beschränkt.
3.8 Kundenausleihungen und Forderungen gegenüber Banken
Download |
|
31.12.2016 |
31.12.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF |
Kundenausleihungen |
Forderungen gegenüber Banken |
Kundenausleihungen |
Forderungen gegenüber Banken |
||||
Weder überfällig noch wertberichtigt |
11'297'277 |
3'114'861 |
10'698'117 |
4'254'074 |
||||
Überfällig, aber nicht wertberichtigt |
98'411 |
0 |
112'226 |
0 |
||||
Überfällig, einzelwertberichtigt |
85'781 |
0 |
90'591 |
0 |
||||
Ausfallgefährdet, einzelwertberichtigt |
164'405 |
0 |
201'601 |
0 |
||||
Pauschalwertberichtigt |
0 |
0 |
903 |
0 |
||||
Brutto |
11'645'874 |
3'114'861 |
11'103'438 |
4'254'074 |
||||
Abzüglich Einzelwertberichtigungen |
–106'999 |
0 |
–111'948 |
0 |
||||
Netto |
11'538'875 |
3'114'861 |
10'991'490 |
4'254'074 |
Download |
in Tausend CHF |
Hypothekarforderungen |
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
Übrige Forderungen |
Total Kundenausleihungen |
Forderungen gegenüber Banken |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|||||
Investment Grade |
4'139'807 |
3'003 |
855'958 |
4'998'768 |
2'644'682 |
|||||
Standard Monitoring |
4'894'123 |
79'972 |
384'037 |
5'358'132 |
1'609'392 |
|||||
Special Monitoring |
244'598 |
0 |
56'778 |
301'376 |
0 |
|||||
Sub-Standard |
39'464 |
0 |
377 |
39'841 |
0 |
|||||
Total |
9'317'992 |
82'975 |
1'297'150 |
10'698'117 |
4'254'074 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|||||
Investment Grade |
4'187'107 |
1'002 |
1'308'453 |
5'496'562 |
1'918'105 |
|||||
Standard Monitoring |
5'267'718 |
81'439 |
81'318 |
5'430'475 |
1'196'756 |
|||||
Special Monitoring |
296'036 |
0 |
33'451 |
329'487 |
0 |
|||||
Sub-Standard |
40'582 |
0 |
171 |
40'753 |
0 |
|||||
Total |
9'791'443 |
82'441 |
1'423'393 |
11'297'277 |
3'114'861 |
Download |
in Tausend CHF |
Hypothekarforderungen |
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
Übrige Forderungen |
Total Kundenausleihungen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 |
|
|
|
|
||||
Überfällig bis 30 Tage |
53'073 |
0 |
52'366 |
105'440 |
||||
Überfällig 31 bis 60 Tage |
0 |
0 |
6'504 |
6'504 |
||||
Überfällig 61 bis 90 Tage |
0 |
0 |
283 |
283 |
||||
Total |
53'073 |
0 |
59'153 |
112'226 |
||||
|
|
|
|
|
||||
31.12.2016 |
|
|
|
|
||||
Überfällig bis 30 Tage |
27'206 |
0 |
63'233 |
90'439 |
||||
Überfällig 31 bis 60 Tage |
380 |
0 |
7'234 |
7'614 |
||||
Überfällig 61 bis 90 Tage |
50 |
0 |
308 |
358 |
||||
Total |
27'636 |
0 |
70'775 |
98'411 |
Download |
in Tausend CHF |
Hypothekarforderungen |
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
Übrige Forderungen |
Total Kundenausleihungen |
Forderungen gegenüber Banken |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|||||
Überfällige Forderungen |
35'453 |
0 |
55'138 |
90'591 |
0 |
|||||
Ausfallgefährdete Forderungen |
173'600 |
0 |
28'001 |
201'601 |
0 |
|||||
Fair Value der Deckungen |
–177'915 |
0 |
–2'329 |
–180'244 |
0 |
|||||
Total Einzelwertberichtigungen |
31'138 |
0 |
80'810 |
111'948 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|||||
Überfällige Forderungen |
30'361 |
0 |
55'420 |
85'781 |
0 |
|||||
Ausfallgefährdete Forderungen |
137'279 |
0 |
27'126 |
164'405 |
0 |
|||||
Fair Value der Deckungen |
–137'792 |
0 |
–5'395 |
–143'187 |
0 |
|||||
Total Einzelwertberichtigungen |
29'848 |
0 |
77'151 |
106'999 |
0 |
Neu ausgehandelte Kundenausleihungen
Die neu ausgehandelten Kundenausleihungen sind betragsmässig unwesentlich.
3.9 Ausfallgefährdete und überfällige Forderungen nach geografischen Gebieten
Download |
|
31.12.2016 |
31.12.2015 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF |
Ausfallgefährdete Forderungen |
Überfällige Forderungen |
Einzelwertberichtigungen |
Ausfallgefährdete Forderungen |
Überfällige Forderungen |
Einzelwertberichtigungen |
||||||
Liechtenstein und Schweiz |
164'405 |
94'109 |
69'604 |
201'601 |
121'002 |
67'866 |
||||||
Europa ohne FL / CH |
0 |
1'496 |
0 |
0 |
19'784 |
6'769 |
||||||
Nordamerika |
0 |
1'632 |
0 |
0 |
2'399 |
0 |
||||||
Asien |
0 |
49'238 |
562 |
0 |
15'437 |
539 |
||||||
Übrige |
0 |
37'718 |
36'833 |
0 |
44'195 |
36'774 |
||||||
Total |
164'405 |
184'193 |
106'999 |
201'601 |
202'817 |
111'948 |
3.10 Schuldtitel
Download |
|
31.12.2016 |
31.12.2015 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF |
Handelsbestand |
Designation Fair Value |
Total |
Handelsbestand |
Designation Fair Value |
Total |
||||||
AAA |
0 |
615'806 |
615'806 |
698 |
569'577 |
570'275 |
||||||
AA1 bis AA3 |
99 |
263'547 |
263'646 |
0 |
238'719 |
238'719 |
||||||
A1 bis A3 |
2'205 |
149'956 |
152'161 |
728 |
156'883 |
157'611 |
||||||
Tiefer als A3 |
957 |
7'303 |
8'260 |
519 |
13'645 |
14'164 |
||||||
Ohne Rating |
512 |
16'445 |
16'957 |
495 |
93'755 |
94'249 |
||||||
Total |
3'772 |
1'053'057 |
1'056'830 |
2'440 |
1'072'579 |
1'075'019 |
3.11 Übernommene Sicherheiten
Download |
|
2016 |
2015 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF |
Finanzanlagen |
Grundstücke / Liegenschaften |
Total |
Finanzanlagen |
Grundstücke / Liegenschaften |
Total |
||||||
Stand am 1. Januar |
0 |
1'018 |
1'018 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Zugänge / Veräusserungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1'018 |
1'018 |
||||||
Gewinne / Verluste |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Stand am 31. Dezember |
0 |
1'018 |
1'018 |
0 |
1'018 |
1'018 |
Übernommene Sicherheiten werden so bald als möglich wieder veräussert und in den Finanzanlagen oder im Handelsbestand respektive als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften ausgewiesen.
3.12 Risikokonzentration
Download |
in Tausend CHF |
Liechtenstein / Schweiz |
Europa ohne FL / CH |
Nordamerika |
Asien |
Übrige * |
Total |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Forderungen gegenüber Banken |
2'365'632 |
1'866'858 |
12'094 |
5'730 |
3'760 |
4'254'074 |
||||||||
Kundenausleihungen |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Hypothekarforderungen |
9'532'756 |
16'233 |
0 |
0 |
0 |
9'548'989 |
||||||||
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
82'975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82'975 |
||||||||
Übrige Forderungen |
875'534 |
109'191 |
7'890 |
142'806 |
224'105 |
1'359'526 |
||||||||
Handelsbestände |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
761 |
703 |
248 |
0 |
728 |
2'440 |
||||||||
Derivative Finanzinstrumente |
46'167 |
15'178 |
21 |
40 |
606 |
62'012 |
||||||||
Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
219'778 |
632'954 |
111'223 |
20'276 |
88'348 |
1'072'579 |
||||||||
Total |
13'123'603 |
2'641'117 |
131'476 |
168'852 |
317'547 |
16'382'595 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Eventualverbindlichkeiten |
50'429 |
2'570 |
0 |
4'057 |
3'050 |
60'106 |
||||||||
Unwiderrufliche Zusagen |
225'548 |
18'383 |
0 |
9'459 |
21'744 |
275'134 |
||||||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen |
8'964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8'964 |
||||||||
Total |
284'941 |
20'953 |
0 |
13'516 |
24'794 |
344'204 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Forderungen gegenüber Banken |
1'745'874 |
1'293'140 |
14'169 |
50'638 |
11'040 |
3'114'861 |
||||||||
Kundenausleihungen |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Hypothekarforderungen |
9'931'047 |
25'242 |
0 |
0 |
0 |
9'956'289 |
||||||||
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
82'441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82'441 |
||||||||
Übrige Forderungen |
890'463 |
158'702 |
1'658 |
272'570 |
176'752 |
1'500'145 |
||||||||
Handelsbestände |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
1'266 |
2'015 |
0 |
0 |
491 |
3'772 |
||||||||
Derivative Finanzinstrumente |
52'204 |
25'262 |
88 |
152 |
4'901 |
82'607 |
||||||||
Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
321'773 |
544'532 |
122'405 |
32'248 |
32'099 |
1'053'057 |
||||||||
Total |
13'025'068 |
2'048'893 |
138'320 |
355'608 |
225'283 |
15'793'172 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Eventualverbindlichkeiten |
53'688 |
2'231 |
0 |
4'556 |
2'364 |
62'839 |
||||||||
Unwiderrufliche Zusagen |
214'057 |
6'662 |
0 |
4'829 |
29'257 |
254'805 |
||||||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen |
9'104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9'104 |
||||||||
Total |
276'849 |
8'893 |
0 |
9'385 |
31'621 |
326'748 |
Download |
in Tausend CHF |
Finanzdienstleistungen |
Immobilien |
Private Haushalte |
Übrige * |
Total |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|||||||
Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|||||||
Forderungen gegenüber Banken |
4'254'074 |
0 |
0 |
0 |
4'254'074 |
|||||||
Kundenausleihungen |
|
|
|
|
|
|||||||
Hypothekarforderungen |
94'376 |
1'334'613 |
6'951'031 |
1'168'969 |
9'548'989 |
|||||||
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
0 |
0 |
0 |
82'975 |
82'975 |
|||||||
Übrige Forderungen |
529'230 |
34'331 |
369'292 |
426'673 |
1'359'526 |
|||||||
Handelsbestände |
|
|
|
|
|
|||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
605 |
0 |
0 |
1'835 |
2'440 |
|||||||
Derivative Finanzinstrumente |
48'161 |
222 |
5'601 |
8'028 |
62'012 |
|||||||
Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
|
|
|
|
|||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
599'151 |
10'650 |
0 |
462'778 |
1'072'579 |
|||||||
Total |
5'525'597 |
1'379'816 |
7'325'924 |
2'151'258 |
16'382'595 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|||||||
Eventualverbindlichkeiten |
9'161 |
3'323 |
12'139 |
35'483 |
60'106 |
|||||||
Unwiderrufliche Zusagen |
49'494 |
53'124 |
111'181 |
61'335 |
275'134 |
|||||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen |
8'964 |
0 |
0 |
0 |
8'964 |
|||||||
Total |
67'619 |
56'447 |
123'320 |
96'818 |
344'204 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|||||||
Kreditrisiken aus Bilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|||||||
Forderungen gegenüber Banken |
3'114'861 |
0 |
0 |
0 |
3'114'861 |
|||||||
Kundenausleihungen |
|
|
|
|
|
|||||||
Hypothekarforderungen |
121'424 |
1'495'041 |
7'144'906 |
1'194'918 |
9'956'289 |
|||||||
Öffentlich-rechtliche Körperschaften |
0 |
0 |
0 |
82'441 |
82'441 |
|||||||
Übrige Forderungen |
240'799 |
34'357 |
530'319 |
694'670 |
1'500'145 |
|||||||
Handelsbestände |
|
|
|
|
|
|||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
3 |
0 |
0 |
3'769 |
3'772 |
|||||||
Derivative Finanzinstrumente |
70'310 |
87 |
4'657 |
7'553 |
82'607 |
|||||||
Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
|
|
|
|
|||||||
Festverzinsliche Wertpapiere |
448'910 |
10'294 |
0 |
593'853 |
1'053'057 |
|||||||
Total |
3'996'307 |
1'539'779 |
7'679'882 |
2'577'204 |
15'793'172 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kreditrisiken aus Ausserbilanzgeschäften |
|
|
|
|
|
|||||||
Eventualverbindlichkeiten |
6'280 |
3'562 |
10'836 |
42'161 |
62'839 |
|||||||
Unwiderrufliche Zusagen |
54'101 |
31'978 |
72'275 |
96'451 |
254'805 |
|||||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen |
9'104 |
0 |
0 |
0 |
9'104 |
|||||||
Total |
69'485 |
35'540 |
83'111 |
138'612 |
326'748 |